Основы портфолио в MATLAB

Question

Я ищу несколько основных советов по использованию объекта Portfolio в MATLAB. У меня есть набор возвратов активов, скажем a1 a2 a3 a4 и набор весов для указанных активов, w_a1 w_a2 w_a3 w_a4. Кроме того, у меня есть эта информация для нескольких месячных периодов времени (т. Е. Веса меняются каждый месяц, поэтому каждый w_ * представляет собой вектор весов). Как использовать эту информацию в объекте портфолио Financial Toolbox?

Answer 1

Портфолио работает только за один период времени. То, что вам нужно будет сделать, это создать объект портфеля внутри другой структуры данных, которая будет фиксировать даты.

Лично я предпочитаю объект таблицы в MATLAB, поскольку он позволяет группировать разрозненные типы данных.

Что вы будете делать, это создать серию дат в таблице

Variable=table; 
Variable.Dates=[datetime([2015 1 1]); datetime([2015 2 1]); datetime([2015 3 1])] 

Настройка вашего объекта портфель

p1 = Portfolio('assetlist', { 'A1', 'A2', 'A3', 'A4'}); 
p1.InitPort=[ w1; w2; w3; w4 ] 

Повторите для каждого периода времени и объединить в массив таблицы.

Variable.PortfolioAllocation=[p1;p2;p3] 

Что даст вам переменный массив объектов портфеля.

Variable = 

    Dates  PortfolioAllocation 
___________ ___________________ 

01-Jan-2015 [1x1 Portfolio]  
01-Feb-2015 [1x1 Portfolio]  
01-Mar-2015 [1x1 Portfolio]  

Вы можете впоследствии перебрать это, чтобы запустить ваши симуляции.