Я пытаюсь проверить гипотезу эффективности рынка в отношении букмекеров для футбольных матчей. Я оценил полиномиальной модели логит с mlogit пакета:Как проверить гипотезу о совместном параметре в многолинейной логарифмической регрессии R?
Модель: итоговому = LOG (P1/Px) + журнал (P2/Px)
где P1 является неявное букмекер вероятность победы дома, Px является неявной букей вероятности ничьей и т. д. Draw (x) является ссылочной категорией.
Теперь я хочу использовать тест правдоподобия на основе (LR, Wald или LM) для следующей гипотезы:
H0: В1 = (0,1,0), β2 = (0,0,1)
Т.е.: при нулевой гипотезе коэффициент перехвата равен 0 для обеих регрессий. Коэффициент для logit домашнего выигрыша равен 1 при y = homewin и 0, когда y = выигрыш в выигрыше. Коэффициент для логита выигрыша выигрыша равен 0, когда y = домашняя победа, а 1 при y = победа.
У меня возникли проблемы с пониманием того, как соответствовать модели с ограничениями (модель H0), из которой я бы извлек логику сходства с тем, что получено от модели оценки ML в LR-тесте.
Я попытался следуя инструкции страницы 57 здесь: https://cran.r-project.org/web/packages/mlogit/vignettes/mlogit.pdf
, но я не понимаю, как определить мою H0-модель с помощью обновления() - функция. Является ли это возможным?
Если вы знаете, как выполнить эквивалентный тест, используя пакет nnet (multinom), возможно, используя «смещение», объяснение того, как это сделать, также будет очень оценено.
Спасибо за помощь!
Hi Chebyshev, Is 'result' ответ в вашей модели? Я предполагаю, что это не так, как должно быть двоичным для логистической модели, иначе я не понимаю ваши данные. Возможно, небольшой набор данных для игрушек поможет немного легче. Являются ли ваши данные похожими: «HomeTeam», «AwayTeam», «Win», «Draw», «Loss», «P1», «Px», где Win, Draw Loss являются двоичными переменными? Я сделал несколько схожие вещи и цены на букмекерские конторы по сравнению с модельными ценами, чтобы посмотреть, как они работают. –