Я попытался снова и снова решить эту проблему, но я не могу ее сбить. Я оценил модель Бета-Т-EGARCH и модель GARCH-t в R, и теперь мне нужно построить результаты по одному и тому же сюжету. Конечный результат ужасен, так как переменные не имеют одинакового масштаба по оси y. Я новичок в R, поэтому, пожалуйста, не обвиняйте меня :). Вот код:Построение нескольких переменных в одном масштабе в R
library(quantmod)
library(betategarch)
library(fGarch)
library(ggplot2)
getSymbols("GOOG",src="yahoo")
google_ret <- abs(periodReturn(GOOG, period="daily", subset=NULL, type="log"))-mean(abs(periodReturn(GOOG, period="daily", subset=NULL, type="log")))
googcomp <- tegarch(google_ret, asym=FALSE, skew=FALSE)
goog1stdev <- fitted(googcomp)
#now we try to fit a standard GARCH-t model
googgarch <- garchFit(data=google_ret, cond.dist="sstd")
googgarch2 <- garchFit(data=google_ret, cond.dist="sstd", include.mean = FALSE, include.delta = FALSE, include.skew = FALSE, include.shape = FALSE, leverage = FALSE, trace = TRUE)
volatility <- volatility(googgarch2, type = "sigma")
plot(google_ret)
par(new=TRUE)
plot(googgarch2, which=2)
par(new=TRUE)
plot(goog1stdev, col="red")
Окончательный результат сюжет полностью из шкалы на оси у, с переменными, которые имеют более низкие значения, расположенные над вышестоящим. Большое спасибо всем, кто хочет мне помочь!
Пожалуйста добавьте код для загрузки пакетов необходимо. – eipi10
Я отредактировал сообщение :) – james42