Pandas and Rolling_Mean с смещением (средний ежедневный расчет объема)

Question

Когда я вывожу данные о запасах в фреймворк из Yahoo, я хочу иметь возможность рассчитать среднее значение за 5 дней, исключая текущую дату.

Есть ли способ использовать скользящее среднее со смещением? Например, 5-дневный означает, что исключает текущий день и основывается на предыдущих 5 днях.

Когда я запускаю следующий код

r = DataReader("BBRY", "yahoo", '2015-01-01','2015-01-31') 

r['ADV']=pd.rolling_mean(r['Volume'], window=5) 

возвращает объем 5 дней, включая текущую дату, поэтому, когда вы смотрите на ниже, 1/8 имеет средний объем от 1/2,1/5,1/6,1/7 и 1/8. Я бы хотел, чтобы 1/9 была первой датой, которая возвращает средний объем, и она содержит данные из 1/2,1/5,1/6,1/7 и 1/8.

Date Open High Low Close Volume Adj Close Symbol ADV 

1/2/2015 11.01 11.11 10.79 10.82 9733200 10.82 BBRY  
1/5/2015 10.6 10.77 10.37 10.76 12318100 10.76 BBRY  
1/6/2015 10.8 10.85 10.44 10.62 10176400 10.62 BBRY  
1/7/2015 10.65 10.8 10.48 10.67 10277400 10.67 BBRY  
1/8/2015 10.75 10.78 10.57 10.63 6868300 10.63 BBRY  9,874,680.00 

1/9/2015 10.59 10.65 10.28 10.38 7745600 10.38 BBRY  9,477,160.00 

Спасибо за вашу помощь

Answer 1

Вы можете shift строки, чтобы достичь того, чего вы хотите:

In [44]: 
r['ADV'] = pd.rolling_mean(r['Volume'].shift(), window=5) 
r 

Out[44]: 
      Open High Low Close Volume Adj Close  ADV 
Date                 
2015-01-02 11.01 11.11 10.79 10.82 9733200  10.82  NaN 
2015-01-05 10.60 10.77 10.37 10.76 12318100  10.76  NaN 
2015-01-06 10.80 10.85 10.44 10.62 10176400  10.62  NaN 
2015-01-07 10.65 10.80 10.48 10.67 10277400  10.67  NaN 
2015-01-08 10.75 10.78 10.57 10.63 6868300  10.63  NaN 
2015-01-09 10.59 10.65 10.28 10.38 7745600  10.38 9874680 
2015-01-12 10.36 10.37 10.02 10.12 7739600  10.12 9477160 
2015-01-13 10.05 10.23 9.68 9.71 15292900  9.71 8561460 
2015-01-14 9.61 12.63 9.32 12.60 83543900  12.60 9584760 
2015-01-15 10.36 10.71 10.01 10.11 52574600  10.11 24238060 
2015-01-16 10.12 10.39 10.11 10.24 16068900  10.24 33379320 
2015-01-20 10.28 10.37 9.82 10.03 15185900  10.03 35043980 
2015-01-21 10.03 10.38 9.81 9.93 19614500  9.93 36533240 
2015-01-22 10.44 11.11 10.24 10.51 44594300  10.51 37397560 
2015-01-23 10.78 11.03 10.61 10.71 21079800  10.71 29607640 
2015-01-26 10.67 10.71 10.40 10.52 6982000  10.52 23308680 
2015-01-27 10.38 10.63 10.32 10.56 7057200  10.56 21491300 
2015-01-28 10.65 10.67 10.10 10.12 9705000  10.12 19865560 
2015-01-29 10.05 10.27 9.85 10.25 12304700  10.25 17883660 
2015-01-30 10.15 10.26 10.00 10.15 9203400  10.15 11425740 

Answer 2

В последней версии панд (> 0.18.0), синтаксис изменится чтобы:

df['Volume'].rolling(window=5).mean().shift(1)