В модели R arima с известным параметром

Question

Я хочу определить коэффициент arima.

Например

arima(2,0,2) => ar(2) -> (0.1,0.5) & ma(2) -> (0.2,0.4) 

Как установить ARIMA модель для набора данных с определенным пользователем параметра в R?

Answer 1

Посмотрите на http://www.statmethods.net/advstats/timeseries.html

Они имеют раздел по моделям ARIMA.

Answer 2

Аргумент fixed в функции arima() предназначен для выполнения именно этого.

fit <- arima(x, order=c(2,0,2), fixed=c(0.1,0.5,0.2,0.4), 
    transform.pars=FALSE, include.mean=FALSE)