Разделите два xts временных рядов в цикле, поддерживая время xts

У меня есть несколько временных рядов xts, где index() - это то же самое для всех. Я хотел бы разделить две серии и вставить их в пустую матрицу, а затем применить это к другим парам и сохранить временные ряды.Разделите два xts временных рядов в цикле, поддерживая время xts

Я пробовал различные способы в цикле: например, простое разделение столбцов close.price.ratio[,i] <- close.price[,cor.ticker[i,1]]/close.price[,cor.ticker[i,2]] и mapply('/',close.price['APC.Close'],close.price['CVX.Close'],SIMPLFY=F). Однако матрица close.price.ratio всегда теряет индексирование и не является серией xts.

Простое разделение двух столбцов приводит к индексированию xts. Благодарен за любую помощь.

> head(close.price) 
      KO.Close PEP.Close EOG.Close NBL.Close CVX.Close XOM.Close COG.Close APC.Close APA.Close 
2014-01-02 40.66  82.10 165.02  66.59 124.14  99.75  38.17  78.56  85.48 
2014-01-03 40.46  82.24 164.56  66.14 124.35  99.51  37.95  78.31  85.54 
2014-01-06 40.27  82.28 164.02  65.75 124.02  99.66  38.20  78.34  86.31 
2014-01-07 40.39  83.48 166.85  65.85 125.07 101.07  38.87  79.84  87.90 
2014-01-08 39.94  83.24 166.78  65.71 123.29 100.74  38.75  79.04  86.65 
2014-01-09 39.73  82.85 167.00  65.35 123.29  99.76  37.44  79.08  86.09 

str(close.price) 
An 'xts' object on 2014-01-02/2014-10-03 containing: 
    Data: num [1:191, 1:9] 40.7 40.5 40.3 40.4 39.9 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:9] "KO.Close" "PEP.Close" "EOG.Close" "NBL.Close" ... 
    Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
    xts Attributes: 
List of 2 
$ src : chr "yahoo" 
$ updated: POSIXct[1:1], format: "2014-10-06 18:16:04" 
>

Мой код пытается разделить пары по следующему вектору

head(cor.ticker) 
    [,1]  [,2]   
[1,] "PEP.Close" "KO.Close" 
[2,] "CVX.Close" "KO.Close" 
[3,] "APC.Close" "KO.Close" 
[4,] "APA.Close" "KO.Close" 
[5,] "EOG.Close" "PEP.Close" 
[6,] "CVX.Close" "PEP.Close" 

close.price.ratio <- matrix(,nrow=nrow(close.price),ncol=nrow(cor.ticker)) 
for (i in 1:nrow(cor)){ 
    close.price.ratio[,i] <- close.price[,cor.ticker[i,1]]/close.price[,cor.ticker[i,2]] 
    colnames(close.price.ratio) <- c(cor.ticker[,3]) 
} 
> head(close.price.ratio) 
     PEP.KO CVX.KO APC.KO APA.KO EOG.PEP CVX.PEP 
[1,] 2.019183 3.053123 1.932120 2.102312 2.009988 1.512058 
[2,] 2.032625 3.073406 1.935492 2.114187 2.000973 1.512038 
[3,] 2.043208 3.079712 1.945369 2.143283 1.993437 1.507292 
[4,] 2.066848 3.096559 1.976727 2.176281 1.998682 1.498203 
[5,] 2.084126 3.086880 1.978968 2.169504 2.003604 1.481139 
[6,] 2.085326 3.103197 1.990435 2.166876 2.015691 1.488111

в результате чего не xts матрицы. Попытка определить rownames тоже не работала. Большое спасибо!

источник

2014-10-06 philippe

Вы правильно предварите 'close.price.ratio', но вы делаете это как матрицу, а не объект xts. 'close.price.ratio [, i] <-' не собирается принуждать' close.price.ratio' к объекту xts только потому, что RHS выражения является одним. –

Это похоже на работу.

get.column <- function(i) close.price[,corr.ticker[i,1]]/close.price[,corr.ticker[i,2]] 
result  <- do.call(cbind,lapply(1:nrow(corr.ticker),get.column)) 
names(result) <- corr.ticker[,1] 
result 
#   PEP.Close CVX.Close APC.Close APA.Close EOG.Close CVX.Close 
# 2014-01-02 2.019183 3.053123 1.932120 2.102312 2.009988 1.512058 
# 2014-01-03 2.032625 3.073406 1.935492 2.114187 2.000973 1.512038 
# 2014-01-06 2.043208 3.079712 1.945369 2.143283 1.993437 1.507292 
# 2014-01-07 2.066848 3.096559 1.976727 2.176281 1.998682 1.498203 
# 2014-01-08 2.084126 3.086880 1.978968 2.169504 2.003604 1.481139 
# 2014-01-09 2.085326 3.103197 1.990435 2.166876 2.015691 1.488111

Это также работает и может быть немного быстрее.

do.call(cbind,mapply(function(x,y) close.price[,x]/close.price[,y], 
        corr.ticker[,1],corr.ticker[,2],SIMPLIFY=FALSE))

Я думаю, ваша проблема заключается в том, что в заявлении

close.price.ratio[,i] <- close.price[,cor.ticker[i,1]]/close.price[,cor.ticker[i,2]]

РИТ оценивается как объект XTS, но принуждать к матрице из того, как вы написали в LHS. Использование do.call(cbind,lapply(...)) позволяет избежать этого, создавая столбцы отдельно и связывая их вместе в конце. Обратите внимание, что cbind.xts(...) совпадает с merge.xts(...) - он соответствует по index(...).

источник

2014-10-07 03:56:26 jlhoward

спасибо. – philippe

Разделите два xts временных рядов в цикле, поддерживая время xts

ответ

Смежные вопросы