Есть действительно проблемы совместимости с SQL Server 2005 на Windows 7. Я считаю, что они были рассмотрены в пакете обновления, который доступен через Windows Update.
Что касается второй части вашего вопроса, SQL Server 2005 не поставляется с графическими инструментами управления, вы можете загрузить SQL Server Management Studio Express бесплатно от Microsoft.
В командной строке предусмотрен сервер SQL Server, который позволит вам подключиться к серверу и выполнить SQL-запросы.
Для подключения к экземплярам SQL Server Express Edition, предполагая, что использовалось имя экземпляра по умолчанию, вы можете набрать в командной строке
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS
Если тыс преуспевает вы увидите SQLCMD подсказка, которая выглядит как
1)
Оттуда вы можете выполнить любой допустимый оператор SQL, включая этот, который создаст базу данных
CREATE DATABASE YourDatabaseName;
Для утверждения, чтобы иметь эффект, необходимо также оформить GO
cimmand