Как найти дисперсию оценки линейной регрессии?

Question

Как рассчитать дисперсию оценки и для модели линейной регрессии, где ?

Есть ли функция в R для нахождения точечной оценки как средняя, ​​дисперсия этих двух оценок?

Мои данные

fit <- lm(log(TV.Drna$ppDr)~log(TV.Drna$ppTV),data=log(TV.Drna)) 

Answer 1

Вы после функции vcov. После создания простых воспроизводимых набора данных

set.seed(1) 
dd = data.frame(x = rnorm(10), y= rnorm(10)) 

и создания lm объекта

m = lm(y ~ x, data=dd) 

Вы можете получить доступ к ковариационной матрице можно получить доступ точечных оценок через

R> vcov(m) 
      (Intercept)  x 
(Intercept)  0.11394 -0.02662 
x    -0.02662 0.20136 

ваши параметры через

coef(m) 

Доступна другая полезная статистика по summary(m).