Динамический период Подменю через XTS в R

Question

Предположим, мы имеем XTS объект OHLC возвращает серию для SPX (SPX)

Если бы я хотел, чтобы динамически Подмножество эти возвращения, так что мы могли бы, скажем, подмножество период с Business Day 9 из каждый месяц до 2 business days before the end of the month, что было бы самым эффективным способом сделать это с помощью xts?

Я пытался играть с гнездятся некоторые комбинации .index/xts функций, таких как

SPX[.indexmday(SPX)==1] 

, а также некоторые функции даты из RQuantLib и lubridate, но с разной степенью успеха.

Я уверен, что есть довольно удобный и эффективный способ сделать это. Любой совет очень ценится!

Answer 1

Вот способ, используя отрицательные значения для head и tail:

SPX <- getSymbols("^GSPC", src="yahoo", auto.assign=FALSE) 
do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) tail(head(x, -2), -9))) 

Он расщепляется «месяцев», а затем применяет функцию каждого месяца. Функция получает все, кроме первых 9 дней, за исключением последних двух дней в xts. Наконец, rbind результаты объединены в один объект xts.

Edit:

Вы можете использовать xts::first и xts::last вместо head и tail так, что он будет работать с другими, чем ежедневно частот.

do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) { 
    first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days") 
})) 

Обновление адреса комментарий:

Если вы хотите выполнить другие операции на подмножествах, вам нужно проверить, чтобы убедиться, что есть по крайней мере одна строка данных. Если в течение определенного месяца нет дней в вашем объекте xts после 9-го и до второго-последнего дня, анонимная функция выше вернет NULL.

do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) { 
    dat <- first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days") 
    if (NROW(dat) > 0) OpCl(dat) 
})) 

Хотя, в этом случае, вы можете просто позвонить OpCl() по результатам моего первоначального ответа, чтобы получить тот же результат.

tmp <- do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) { 
    first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days") 
})) 
OpCl(tmp)