quantmod: не может генерировать ежедневную прибыль для акций с использованием OHLC

Question

Я пытаюсь получить ежедневную прибыль, используя одно BDH pull, но я не могу заставить его работать. Я рассмотрел возможность использования функции periodmurn period, но безрезультатно. Я бы хотел, чтобы столбец PctChg был заполнен, и любая помощь очень ценится.

GetReturns <- function(ticker, calctype, voldays) { 

check.numeric <- function(N){ 
!length(grep("[^[:digit:]]", as.character(N)))} 

isnumber <- function(x) is.numeric(x) & !is.na(x) 

startdate <- Sys.Date()-20 
enddate <- Sys.Date() 

############### 

GetData <- BBGPull <- bdh(paste(ticker," US EQUITY"), c("Open","High","Low","PX_Last"), startdate, enddate, 
         include.non.trading.days = FALSE, options = NULL, overrides = NULL, 
         verbose = FALSE, identity = NULL, con = defaultConnection()) 


##Clean Up Columns and Remove Ticker 
colnames(GetData) <- c("Date","Open","High","Low","Close") 
GetData[,"PctChg"] <- "RETURN" ##Hoping to populate this column with returns 

GetData 

} 

Я не женат на идее использования quantmod, и даже будет использовать LN (T/T-1), но им просто не знаете, как добавить столбец с этими данными. Спасибо !

Answer 1

Вы пропустили (важный) тот факт, что до сих пор bdh() возвращает data.frame объект, который нужно преобразовать первый:

R> library(Rblpapi) 
Rblpapi version 0.3.5 using Blpapi headers 3.8.8.1 and run-time 3.8.8.1. 
Please respect the Bloomberg licensing agreement and terms of service. 
R> spy <- bdh("SPY US EQUITY", c("Open","High","Low","PX_Last"), \ 
+    Sys.Date()-10, Sys.Date()) 
R> class(spy) 
[1] "data.frame" 
R> head(spy) 
     date Open High  Low PX_Last 
1 2016-12-05 220.65 221.400 220.420 221.00 
2 2016-12-06 221.22 221.744 220.662 221.70 
3 2016-12-07 221.52 224.670 221.380 224.60 
4 2016-12-08 224.57 225.700 224.260 225.15 
5 2016-12-09 225.41 226.530 225.370 226.51 
6 2016-12-12 226.40 226.960 225.760 226.25 
R> sx <- xts(spy[, -1], order.by=spy[,1]) 
R> colnames(sx)[4] <- "Close"   ## important 
R> sxret <- diff(log(Cl(sx))) 
R> head(sxret) 
       Close 
2016-12-05   NA 
2016-12-06 0.00316242 
2016-12-07 0.01299593 
2016-12-08 0.00244580 
2016-12-09 0.00602225 
2016-12-12 -0.00114851 
R> sxret <- ClCl(sx)     ## equivalent shorthand using quantmod 

Это также использует пакеты XTS и quantmod без явной загрузки их.