Прогнозирование временных рядов путем обновления в R

Question

Я работаю над временными рядами с ежемесячным спросом на 5 лет в Р. В настоящее время я использую наивный метод для прогнозирования 12 месяцев (h = 12), и он работает очень хорошо Я хочу прогнозировать только на один месяц (h = 1) (всегда с наивным методом), а затем включать это предсказанное значение в временные ряды и повторять этот процесс 12 раз. Например: прогноз ПОЛУЧИТЬ

1. за январь 2013
2. включает это прогнозируемое значение для временных рядов
3. применять наивный метод для новой серии

Моего время ряд не является стационарным и имеет тенденцию и сезонность.

То, что я хочу сделать, - это предсказать использование Naive, но шаг за шагом (по месяцам) с обновлением моего временного ряда на каждом шаге. Как я могу это сделать?

Answer 1

Несомненно, вы получите тот же ответ. Наивный метод использует последнее наблюдение как прогноз. Таким образом, ваш первый прогноз будет равен последнему наблюдению. Ваш второй прогноз будет равен первому прогнозу, а также равен последнему наблюдению. И так далее.

В любом случае, что вы описываете, именно так работают почти все прогнозы временных рядов. Это называется рекурсивным методом прогнозирования, где предсказанные значения заменяют наблюдения, как вы прогнозируете дальше. В пакете прогнозов для R создаются все чисто прогнозы временных рядов.