Самый быстрый способ сделать PCA в MATLAB для очень больших размерных данных (princomp слишком медленно)

Question

Я пытаюсь найти основные компоненты очень больших размерных данных (~ 20 000). Функция princomp, которая поставляется с MATLAB, занимает слишком много времени (~ 10 секунд) для вычисления. Мне было интересно, есть ли более быстрые способы сделать это. Я искал mex реализаций этого алгоритма, пока не повезло.

Благодаря

Answer 1

Попробуйте использовать только инструкции, которые вы хотите, чтобы вычислить PCA, например:

[V E] = eig(cov(X)); 
[E S] = sort(diag(E),'descend'); 
V = V(:,S);