Для некоррелированных переменных ковариация должна быть равна нулю. Но для двух переменных x = 0,1 и y = 1,0. Ясно, что они ортогональны, и поэтому они некоррелированы. Но ковариация составляетКовариация ортогональных переменных
(0-0,5) (1-0,5) + (1-0,5) (0-0,5)/2 = -0,25 не равно нулю. Что тогда не так? Извините за глупый вопрос.
«Ясно, что они являются ортогональными, и поэтому они не коррелируют» - векторы могут быть ортогональными, это не имеет ничего общего со случайными процессами, ...
Они отрицательно коррелировали (одна вещь идет вверх, когда другой идет вниз), все в порядке ...
От wikipedia:
Ковариация является мерой того, насколько две случайные величины изменяются вместе. Если более высокие значения одной переменной в основном соответствуют большим значениям другой переменной, и то же самое имеет место для меньших значений, т. Е. Переменные имеют тенденцию показывать подобное поведение, ковариантность положительна. 1 В противном случае, когда более высокие значения одной переменной в основном соответствуют меньшим значениям другой, т. Е. Переменные имеют тенденцию проявлять противоположное поведение, ковариантность отрицательна.
Этот вопрос не соответствует теме, потому что речь идет о статистике, а не о программировании. –