Плохие результаты с использованием auto.arima

Question

Im пытается использовать функцию auto.arima, но не работает должным образом. Код (под редакцией):

dummydata <- c(-1.55993917397658, -1.17458854064119, -0.172676893969176, -0.301127105080973, 
.... 
) 
# Full data at http://pastebin.com/V93K30zG 
aux_data <- ts(data = dummydata, frequency = 7) 
plot(x=1:413, y=aux_data, type='l', xlim=c(1,440), ylim=c(-4,3)) 
# ARIMA 
best_arima <- auto.arima(aux_data, ic="bic", allowdrift = FALSE) 
# aux_pred <- predict(best_arima, n.ahead=14) 
aux_pred <- forecast(best_arima, h=14) 
pred_data <- aux_pred$mean 
par(new=TRUE) 
plot(x=c(414:427), y=pred_data, type='l', col="red", xlim=c(1,440), ylim=c(-4,3)) 

И результаты нонсенс:

Что я неправильно делаю?

Answer 1

Это пример, где auto.arima делает плохой выбор о сезонных различиях. (Проблема, которая находится в моем списке, чтобы сделать: http://robjhyndman.com/hyndsight/forecast7-part-2/)

Вы можете получить лучшие результаты следующим образом:

best_arima <- auto.arima(aux_data, D=1) 
aux_pred <- forecast(best_arima, h=14) 
plot(aux_pred, plot.conf=FALSE, fcol='red')