Я пытаюсь научиться квантилу (1.3) & привязкам python с использованием метода квантил-swig (1.2) в ubuntu 13.04. В качестве стартера я пытаюсь определить даты платежа по очень простой связи, как указано ниже, используя 30/360 европейский счетчик днейКак получить даты выплаты купона за простую фиксированную связь с использованием квантиля, квант-swig и python
from QuantLib import *
faceValue = 100.0
doi = Date(31, August, 2000)
dom = Date(31, August, 2008)
coupons = [0.05]
dayCounter = Thirty360(Thirty360.European)
schedule = Schedule(doi, dom, Period(Semiannual),
India(),
Unadjusted, Unadjusted,
DateGeneration.Backward, False)
Ниже приведены мои вопросы:
Какой метод объекта график даст мне даты платежа?
Где мне нужно указать объект dayCounter, чтобы даты были рассчитаны надлежащим образом?
Используя презентацию Димитрия Рейсвича, я попытался имитировать код на C++, но sched.dates() возвращает ошибку как никакой такой метод.
платежной даты для этой фиксированного тарифа облигации (полученные с помощью oocalc)
28 февраля 2001; Aug 31, 2001
28 фев 2002; Aug 31, 2002
28 фев 2003; 31 августа 2003 года
29 фев 2004; Aug 31, 2004
28 фев 2005; 31 августа 2005 г.
28 фев 2006; Aug 31, 2006
28 фев 2007; 31 августа 2007 г.
29 фев 2008; Aug 31, 2008
Как получить даты платежа для этой простой облигации с использованием python & quantlib? Кто-то может помочь?
рассматривает
K
Спасибо за тонну за ответ. Сегодня я узнал что-то новое с точки зрения QuantLib. dayCounter используется в графике выплаты купона, который является частью денежных потоков, а не графиком !!! Wonderful – kishore
На самом деле, счетчик дней используется после того, как вы строите расписания. Когда у вас есть дата начала и окончания купона, дневной счетчик сообщает вам соответствующее время начисления в годах (около 0,5 в вашем случае). –