R-code: Почему ожидается бесконечность возврата?

Question

Целью R-кода является ознакомление с историческими ценами MSFT от Yahoo и расчет его прибыли для ежедневных открытых цен.

#load packages 
library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 

getSymbols("MSFT") #read data 

#Call function to analyze open price 
table.AnnualizedReturns(MSFT[,1]) #End of the code 

Результат всегда показывает его возвращение бесконечности следующим образом:

      MSFT.Open 
Annualized Return    Inf 
Annualized Std Dev   136.4471 
Annualized Sharpe (Rf=0%)  Inf 

Я ценю, если один может помочь мне определить ошибку вызывая бесконечность.

Answer 1

Я думаю, что вам нужно конвертировать цены в возвращения первой использовать table.AnnulizedReturns

#load packages 
library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 

getSymbols("MSFT") #read data 

#Call function to analyze open price 

r <- Return.calculate(MSFT[,1]) #Returns 

table.AnnualizedReturns(na.omit(r)) #End of the code 

          MSFT.Open 
Annualized Return   0.0683 
Annualized Std Dev   0.2735 
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.2498