Купите и продайте после локальных минимумов и максимумов

Question

У меня есть серия данных, которая имеет форму даты. открытые высокие низкие и закрытые (цены). Я хочу создать локальные максимумы и минимумы для закрытого столбца данных. Я также хочу купить после 2 дней местных минимумов @ закрыть и продать после двух дней местных максимумов @ закрыть. Я также хочу рассчитать прибыль и убытки за одно и то же. код для него такой же, как и ниже.

require(quantmod) 
tckr1<-"^NSEI"  
start<-Sys.Date()-200 
end<- format(Sys.Date(),"%Y-%m-%d") # yyyy-mm-dd  
getSymbols(tckr1, from=start, to=end)  
data<- NSEI$NSEI.Close 
data$n <- 1:nrow(data) 
data$z <- ZigZag(data$NSEI.Close , change = 2 , percent = T) 
data$level<- data[c(findPeaks(data$z) , findValleys(data$z)) - 1 , ] 
data$NSEI.Close.1<- NULL 
data$n.1<- NULL 
data$trade<- lag(data$level,2) 

Теперь я нужен столбец данных, чтобы сказать мне, когда покупать и продавать на +1 и -1, а также для расчета прибыли и убытков за то же самое. В упомянутых выше данных я буду покупать, когда п = 29 @ 5719.70 и при п = 36 @ 5851,20 и т.д.

С уважением Ashish

Answer 1

require(quantmod) 
tckr1<-"^NSEI"  
start<-Sys.Date()-200 
end<- format(Sys.Date(),"%Y-%m-%d") # yyyy-mm-dd  
getSymbols(tckr1, from=start, to=end)  
data<- NSEI$NSEI.Close 
data$n <- 1:nrow(data) 
data$z <- ZigZag(data$NSEI.Close , change = 2 , percent = T) 
data$level<- data[c(findPeaks(data$z) , findValleys(data$z)) - 1 , ] 
ex <- data[c(findPeaks(data$z) , findValleys(data$z)) - 1 , ] 
data$trade<- data$level 
data$trade[is.na(data$level)]<- 0 
data$trade[data$trade!=0,]<- c(1,-1) 

Таким образом, вы можете получить ваш торговый столбец +/- 1.

Answer 2

Просто дать ответ на конечной «P/L» кривой части вопроса, приведенный ниже код будет генерировать кривой капитала, основанный на коде Anup, в

require(PerformanceAnalytics) 
ex <- data[c(findPeaks(data$z) , findValleys(data$z)) - 1 , ] 
returns <- ROC(ex$NSEI.Close)*(Lag(ex$trade)) 
equity <- exp(cumsum(na.trim(returns))) 
charts.PerformanceSummary(equity)