Я создал модель аримы с R на основе временных рядов x.Примените конкретную модель аримы к другому временному ряду в R
mod1 <- auto.arima(x)
Теперь я хочу, чтобы увидеть, насколько хорошо эта конкретная модель подходит второй раз серии у (возможно, получить R в квадрате или р-значение). Кажется, я не могу найти, какая именно команда. Я не думаю, что это «прогноз», может быть, просто арима с разными параметрами (например, передача mod1?).
Спасибо за помощь!
update--
Одна вещь, которую я попытался следующий:
refit <- Arima(y, model=mod1)
Это теперь дает мне (на примере игрушек):
ARIMA(0,0,0) with non-zero mean
Coefficients:
intercept
4
s.e. 0
sigma^2 estimated as 2.4: log likelihood=-9.28
AIC=20.57 AICc=21.9 BIC=20.18
Я немного запутался о том, как интерпретировать эти результаты. Существует ли p-значение, показывающее, насколько хорошо серия y соответствует модели серии x или аналогичного значения?
'? Pred.Arima' – CPhil
Смогу ли я сделать что-то вроде pred.Arima (y, mod1), причем y является вторым временным рядом? – dorien
Что касается refit <- Arima (y, model = mod1) и точности (refit). Сделал бы то, что я спросил? – dorien