Временное прогнозирование цены финансового инструмента

Question

Я работаю с данными по внутридневным временным рядам финансовых инструментов. Я должен предсказать цену финансового инструмента на основе некоторых статистических параметров (Var1, Var2, Var3) и временных рядов внутридневных (Obeserv.1, Observ.2 ....... Observ.80) данных в предыдущий период. Я должен предсказать цену финансового инструмента в 81-й период.

Все строки в таблице смешаны так, что информация в любой строке i бесполезна для предсказания j-линии.

Я планирую решить эту проблему, используя R. Я новичок в этой области финансового моделирования. Какой подход я могу предпринять для прогнозирования. Пожалуйста, помогите мне за это.

набор данных выглядит, что

Sample Data

Answer 1

В прошлом я сделал такого рода вещи для жизни. Общая концепция состоит в том, чтобы думать о модели, которая имела бы некоторую прогностическую силу, а затем подгонять, например. первая половина данных, установленных для модели, и, наконец, проверить, имеет ли модель прогнозирующее значение во второй половине набора данных.

Если вы еще ничего не пробовали, хорошее место для начала - это модели ARMA (см., Например, AutoRegressive–Moving-Average model on wikipedia).