SQL Calculating Moving Average Кроссовер переменных длин

Question

Я пытаюсь вычислить скользящие средние кроссовер с переменными датами.

Моя база данных структурирована:

id 
stock_id 
date 
closing_price 

И:

stock_id 
symbol 

Например, я хотел бы узнать, если средняя цена возвращается X дней никогда не получает больше, чем средняя цена возвращая Y дней в течение последних Z дней. Каждый из этих периодов времени является переменным. Это нужно запускать для каждого запаса в базе данных (около 3000 акций с ценами, возвращающимися на 100 лет).

Я немного застрял в этом, у меня в настоящее время есть беспорядок подзапросов SQL, которые не работают, потому что они не могут объяснить, что X, Y и Z могут быть любым значением (0- N). То есть за последние 5 дней я мог бы искать запас, где 40-дневное среднее значение> 5, или 5> 40. Или я мог бы просматривать последние 40 дней, чтобы найти запасы, где 10-дневная скользящая средняя > 30-дневная скользящая средняя.

Этот вопрос отличается от других вопросов, поскольку существуют переменные короткие и длинные даты, а также переменный термин.

Answer 1

Вы можете найти увидеть эти более ранние сообщения о Stackoverflow:

• How to calculated multiple moving average in MySQL
• Calculate moving averages in SQL

Эти сообщения имеют решения на ваш вопрос.

Answer 2

Я думаю, что самый прямой способ сделать скользящую среднюю в MySQL - это использовать коррелированный подзапрос. Вот пример:

select p.*, 
     (select avg(closing_price) 
     from prices p2 
     where p2.stock_id = p.stock_id and 
       p2.date between p.date - interval x day and pdate 
     ) as MvgAvg_X, 
     (select avg(closing_price) 
     from prices p2 
     where p2.stock_id = p.stock_id and 
       p2.date between p.date - interval y day and pdate 
     ) as MvgAvg_Y 
from prices p 

Вам необходимо заполнить значения для x и y.

По соображениям производительности вам понадобится индекс на prices(stock_id, date, closing_price).

Если у вас есть опция для другой базы данных, Oracle, Postgres и SQL Server 2012 предлагают гораздо более эффективные решения для этой проблемы.

В Postgres, вы можете написать это как:

select p.*, 
     avg(p.price) over (partition by stock_id rows x preceding) as AvgX, 
     avg(p.price) over (partition by stock_id rows y preceding) as AvgY 
from p