Понимание пакета dlm в r

Question

Я пытаюсь прогнозировать месячные временные ряды, используя пакет R dlm. Я читаю виньетку и задаю несколько вопросов. Что касается прогнозирования данных UKgas я вижу

dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4) 

4 является Ежеквартальный формат серии, поэтому для серии ежемесячных, я должен использовать dlmModSeas(12) вместо этого?

Кроме того, для функций

diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2]) 
V(dlmGas) <- exp(x[3]) 

, что эти цифры и как они выбрали? также как это будет выглядеть по-разному для ежемесячной серии?

Answer 1

К первому вопросу: Я думаю, что dlmModSeas (12) верна для ежемесячных данных. И если вы выполняете в R команду:

dlmModPoly() + dlmModSeas(12) 

и посмотреть на матрицу W вы видите, что до сих пор только второй и третий диагональные элементы отличны от нуля.

Я полагаю, что diag(W(dlmGas))[2] относится к системе дисперсии шума компонента тренда (dlmModPoly()) и diag(W(dlmGas))[3] к системе дисперсии шума сезонной составляющей (dlmModSeas (12))

Так , как я понимаю, увеличение количества сезонов не увеличивает диагональные элементы W.