Установить минимальный рейтинг для облигаций в R

Question

Как установить минимальный рейтинг для облигаций с учетом рейтинговой информации от известных агентств (S & P, Moody's & Fitch)?

У меня есть рейтинг таблицы с соответствующими числовыми значениями:

#define rating scale table 
RTG_table <- data.frame(SP_FITCH = c("AAA", "AA+", "AA", "AA-", "A+", "A", "A-", "BBB+", "BBB", "BBB-", 
            "BB+", "BB", "BB-", "B+", "B", "B-", "CCC+", "CCC", "CCC-", "CC", "C"), 
         MOODY = c("Aaa", "Aa1", "Aa2", "Aa3", "A1", "A2", "A3", "Baa1", "Baa2", "Baa3", 
           "Ba1", "Ba2", "Ba3", "B1", "B2", "B3", "Caa1", "Caa2", "Caa3", "Ca", "C"), 
         VALUE = c(seq(1, 20), 22), stringsAsFactors = FALSE) 

Мой dataframe будет что-то вроде этого:

Corp <- data.frame(SECURITY_NAME = LETTERS[seq(1, 6)], 
       RTG_SP_NO_WATCH = c("AA+", "A-", "BBB-", "AAA", "B-", "AA"), 
       RTG_MOODY_NO_WATCH = c("Aa2", "A2", "Baa3", "Aaa", "B2", "Aa2"), 
       RTG_FITCH_NO_WATCH = c("AA+", "BBB+", "BBB-", "AA+", "B-", "AA-")) 

Результат должен быть:

Corp_MIN_RTG <- data.frame(SECURITY_NAME = LETTERS[seq(1, 6)], 
       RTG_SP_NO_WATCH = c("AA+", "A-", "BBB-", "AAA", "B-", "AA"), 
       RTG_MOODY_NO_WATCH = c("Aa2", "A2", "Baa3", "Aaa", "B2", "Aa2"), 
       RTG_FITCH_NO_WATCH = c("AA+", "BBB+", "BBB-", "AA+", "B-", "AA-"), 
       MIN_RTG = c("Aa2", "BBB+", "BBB-", "AA+", "B-", "AA-")) 

> Corp_MIN_RTG 
SECURITY_NAME RTG_SP_NO_WATCH RTG_MOODY_NO_WATCH RTG_FITCH_NO_WATCH MIN_RTG 
1    A    AA+    Aa2    AA+  Aa2 
2    B    A-     A2    BBB+ BBB+ 
3    C   BBB-    Baa3    BBB- BBB- 
4    D    AAA    Aaa    AA+  AA+ 
5    E    B-     B2     B-  B- 
6    F    AA    Aa2    AA-  AA- 
> 

Для получить там мне нужно извлечь наивысшее числовое значение всех 3 оценок и заменить значение на cor отвечающий рейтинг от RTG_table.

Надеюсь, что мой пример ясен.

Любая помощь очень ценится!

Answer 1

Вы могли бы подойти к этому следующим образом:

library(data.table) 
# convert the dataframes into datatables and melt them into long format 
corp2 <- melt(setDT(Corp), id="SECURITY_NAME") 
rtg2 <- melt(setDT(RTG_table), id="VALUE", value.name = "rtgval") 

# join them together and calculate the minimum rating for each 'SECURITY_NAME' 
# and set those values in a new look-up data.table 
DT <- corp2[rtg2, on=c("value"="rtgval"), nomatch=0 
      ][, .(min_rtg = value[which.max(VALUE)]), by = SECURITY_NAME] 

# join the original 'Corp' data.table with the look-up data.table 
Corp <- Corp[DT, on=c("SECURITY_NAME")][order(SECURITY_NAME)] 

, который дает:

> Corp 
    SECURITY_NAME RTG_SP_NO_WATCH RTG_MOODY_NO_WATCH RTG_FITCH_NO_WATCH min_rtg 
1:    A    AA+    Aa2    AA+  Aa2 
2:    B    A-     A2    BBB+ BBB+ 
3:    C   BBB-    Baa3    BBB- BBB- 
4:    D    AAA    Aaa    AA+  AA+ 
5:    E    B-     B2     B-  B- 
6:    F    AA    Aa2    AA-  AA-