0
Я использую функцию auto.arima
(в пакете forecast
R) для соответствия модели MA (например, $ X_t = Z_t + Z_ {t-1} $). Как получить вектор $ Z_t $?Инновационный вектор в MA Time Series Model
Я использую функцию auto.arima
(в пакете forecast
R) для соответствия модели MA (например, $ X_t = Z_t + Z_ {t-1} $). Как получить вектор $ Z_t $?Инновационный вектор в MA Time Series Model
fit <- auto.arima(x)
z <- residuals(fit)