У меня есть данные, состоящие из 4 переменных: Дата, Цена золота, Цена сырой нефти и Доллар в рупий. как показано ниже.Извлечение даты из объекта временного ряда в R
head(Gold)
DATE GOLD.PRICE CRUDE DOLLAR.INR
1 2006-01-04 533.9 63.42 44.705
2 2006-01-05 526.3 62.79 44.600
3 2006-01-06 539.7 64.21 44.320
4 2006-01-09 549.1 63.50 44.250
5 2006-01-10 544.3 63.37 44.185
6 2006-01-11 548.8 63.94 43.915
Вот мои данные.
Gold <- structure(list(DATE = structure(c(13152, 13153, 13154, 13157,
13158, 13159), class = "Date"), GOLD.PRICE = c(533.9, 526.3,
539.7, 549.1, 544.3, 548.8), CRUDE = c(63.42, 62.79, 64.21, 63.5,
63.37, 63.94), DOLLAR.INR = c(44.705, 44.6, 44.32, 44.25, 44.185,
43.915)), class = "data.frame", .Names = c("DATE", "GOLD.PRICE",
"CRUDE", "DOLLAR.INR"), row.names = c(NA, -6L))
Я хочу выполнить анализ временных рядов, поэтому я конвертирую свой объект фрейма данных в объект временного ряда.
Gold.ts <- ts(Gold,start=1)
head(Gold.ts)
DATE GOLD.PRICE CRUDE DOLLAR.INR
[1,] 13152 533.9 63.42 44.705
[2,] 13153 526.3 62.79 44.600
[3,] 13154 539.7 64.21 44.320
[4,] 13157 549.1 63.50 44.250
[5,] 13158 544.3 63.37 44.185
[6,] 13159 548.8 63.94 43.915
Теперь, как я могу понять дату, соответствующую каждой записи? Как извлечь дату после преобразования в объект временного ряда?
Попробуйте использовать 'xts' ie' library (xts); xts (Gold [-1], order.by = as.Date (Gold [, 1])) ' – akrun
@ akrun- Я могу получить дату даже после преобразования в объект xts. Можно ли выполнить векторную авторегрессионную модель с использованием объекта xts? –
Я не знаю ваших кодов. Без этого я не могу комментировать – akrun