Annualized Return in pandas

Question

Я хочу подтвердить, что мое представление формулы доходности за год (с использованием ежемесячных возвратов) является оптимальным.

Годовой формула возврата Я использую (где М представляет собой ежемесячный возврат и D представляет собой общее количество ежемесячных деклараций), где отсчет ежемесячных деклараций больше, чем 12 выглядит следующим образом:

с другой стороны, это изменило бы в случае ежемесячного подсчета возврата составляет менее 12:

Вот мое представление этой формулы в панде:

ann_return = observations.apply(lambda y: y.apply(lambda x: x+1)) 
ann_return = (ann_return.prod() ** (np.min(12/len(ann_return.index.values)) if len(ann_return.index.values) > 12 else 12/len(ann_return.index.values)))-1 

Answer 1

Новый ответ

D = len(ann_return) 
ann_return.add(1).prod() ** (12/D) - 1 

Старый Ответ

что у вас есть

или

Я не знаю, где вы получили вторую формулу , Первое кажется хорошим в любом случае D > 12 или D < 12.

Я хотел бы использовать это:

D = len(ann_return) 
ann_return.add(1).prod() ** (12/D) 

---

Если я как-то не так (что бывает чаще, чем хотелось бы)

D = len(ann_return) 
ann_return.add(1).prod() ** (12/D - (D < 12)) 

Answer 2

Разве это не только это ?

(df.Rm + 1)**(df.D/12) 

Или, если d является одинаковым для всех строк:

(df.Rm + 1)**(D/12)