Кто-нибудь использует закрытие для разработки автоматизированных торговых стратегий? Каковы ваши впечатления? Я ожидаю изучения clojure и хотел бы знать, могу ли я использовать его в этом контексте, если есть какие-либо ресурсы для его использования в этом контексте, pls предоставляют ссылку. В настоящее время я использую ruby и javascript для веб-разработки.Clojure для торговых стратегий
5
A
ответ
7
Я не видел никакой конкретной работы в этой области, хотя, вероятно, это больше связано с тем, что clojure является совершенно новым языком, чем что-либо еще. Разумеется, количественные возможности clojure растут - посмотрите на incanter, если вы еще этого не сделали.
Если это низкая скорость/высокая скорость торговли, то у меня есть сомнения относительно того, подходит ли clojure (несмотря на то, что clojure является моим любимым языком). C++ действительно кажется лучшим вариантом в этом отношении.
0
Clojure может быть полезно в связи с его:
- Функциональные возможности программирования
- Отказоустойчивость
Смежные вопросы
- 1. TFS - Стратегия ветвящихся стратегий или стратегий изменений
- 2. Интерактивная карта для торговых центров
- 3. Распределение стратегий для объектов очереди
- 4. базовый инструмент построения диаграмм в R для анализа торговых систем
- 5. Число продавцов торговых узлов
- 6. Разработка торговых приложений
- 7. Столбцы торговых сигналов Pandas
- 8. Использование панды DataFrame для генерации торговых сигналов
- 9. использовать метод - (void) dealloc для торговых точек
- 10. Реализация рекламных веб-стратегий
- 11. Индексирование пожеланий и торговых списков в RavenDB
- 12. Кэш памяти и DiskCache для стратегий изображений
- 13. Масштабирование стратегий для уровней обслуживания в .NET.
- 14. Поиск возможных стратегий для предотвращения перезагрузки апплетов
- 15. Плюсы/минусы для различных стратегий упаковки Java
- 16. Несколько требуемых стратегий авторизации для hapi.js?
- 17. различных стратегий для нахождения квартиль первенствует
- 18. Поиск некоторых указателей для стратегий воксселизации
- 19. Тестовые сценарии для демонстрации стратегий настройки SQL
- 20. Поиск стратегий шрифтов для приложений Silverlight
- 21. Различных стратегий сериализации для двух различных сериализаторов
- 22. Создание торговых сигналов в R
- 23. оплата на нескольких торговых счетах
- 24. Скрытия торговых деталей в WooCommerce
- 25. Листинг 3 лучших торговых мест
- 26. Несколько пользовательских стратегий пользовательского интерфейса
- 27. Кэширование стратегий с помощью Memcached?
- 28. C++ инъекции «стратегий» через конструктор
- 29. Создание уникальных стратегий ссылочных номеров
- 30. Оптимизация стратегий разработки веб-приложений
Goldman Sachs использует Erlang, он не может быть намного быстрее, чем Clojure, то есть, если он еще быстрее. Yest cpp правила в мире HFT, наряду с java, я слышал о том, что python используется некоторыми магазинами прокрутки, но это редко. Я смотрел на marketcetera с открытой исходной торговой платформы, и их основным языком является рубин, что удивительно. – RubyGladiator
Я считаю, что одна из главных причин, почему Java (и Clojure) не может использоваться для HFT, заключается в том, что сборщик мусора может в любой момент ударить и вызвать задержки. – Greg
Можем ли мы быть более конкретными, когда говорим о HFT, говорим ли мы о суб 15мин уровне или sub 1. Я хотел бы изолировать фронт работает, флэш-приказы, удар назад и т. Д. И не включать их в обсуждение. Я хотел бы сосредоточиться на чистых алгоритмах альфа-генерации между 15 и 10 мин. Поскольку никто не доказал, что вы можете зарабатывать деньги последовательно после транзакционных издержек на частоте выше 15 минут, если вы не играете в систему, как это делают большинство современных систем HFT. Да, стоимость упала, но это еще одно обсуждение. – RubyGladiator