Black Scholes цена опциона

Question

Я изучаю, как участие в создании очень простой торговой платформы опционов будет (не для прибыли, а для обучения). Может кто-то, пожалуйста, объясните, как происходит процесс определения цены опциона Black Scholes на торговых платформах, ниже мое понимание, пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь:

1) в памяти цены опций, полученных из формулы Блэка Скоулза.

2) входящий заказ на покупку для опции в формате протокола FIX.

3) торговая платформа сравнивает цену заказа на покупку с ценой, полученной от Black Scholes, и решает купить соответственно.

, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь где-нибудь заранее спасибо

Answer 1

1) цены памяти вариантов, полученных из формулы Блэка-Шоулза в.

Это задача пользовательского приложения, Quickfix в этом не поможет.

2) входящий заказ на покупку для опции в формате протокола FIX.

Вы берете сообщение, разбираете его и храните информацию о rwquired для себя.

3) торговая платформа сравнивает цену заказа на покупку с ценой, полученной от Black Scholes, и решает купить соответственно.

Это снова задание пользователя. Информация, собранная с шага 2, поможет вам в этом.

FIX - это формат сообщения для связи, который следует избегать от вашей логики программирования. Иначе это будет замедлять обмен сообщениями без необходимости без видимой выгоды.