Fill многоиндексной панды DataFrame с интерполяцией

Question

Я хотел бы bfill и ffill мульти-индекс, содержащий DataFrameNaN с (в данном случае ImpVol поле) с использованием метода interpolate. Часть из DataFrame может выглядеть следующим образом:

Expiration OptionType Strike ImpVol 
2014-12-26 call  140.0   NaN 
         145.0   NaN 
         147.0   NaN 
         149.0   NaN 
         150.0   NaN 
         152.5   NaN 
         155.0  0.233631 
         157.5  0.206149 
         160.0  0.149118 
         162.5  0.110867 
         165.0  0.110047 
         167.5   NaN 
         170.0   NaN 
         172.5   NaN 
         175.0   NaN 
         177.5   NaN 
         180.0   NaN 
         187.5   NaN 
         192.5   NaN 
      put   132.0   NaN 
         135.0   NaN 
         140.0   NaN 
         141.0   NaN 
         142.0  0.541311 
         143.0   NaN 
         144.0  0.546672 
         145.0  0.504691 
         146.0  0.485586 
         147.0  0.426898 
         148.0  0.418084 
         149.0  0.405254 
         150.0  0.372353 
         152.5  0.311049 
         155.0  0.246892 
         157.5  0.187426 
         160.0  0.132475 
         162.5  0.098377 
         165.0   NaN 
         167.5  0.249519 
         170.0  0.270546 
         180.0   NaN 
         182.5  0.634539 
         185.0  0.656332 
         187.5  0.711593 
2015-01-02 call  145.0   NaN 
         146.0   NaN 
         149.0   NaN 
         150.0   NaN 
         152.5   NaN 
         155.0  0.213742 
         157.5  0.205705 
         160.0  0.160824 
         162.5  0.143180 
         165.0  0.129292 
         167.5  0.127415 
         170.0  0.148275 
         172.5   NaN 
         175.0   NaN 
         180.0   NaN 
         182.5   NaN 
         195.0   NaN 
      put   135.0  0.493639 
         140.0  0.463828 
         141.0  0.459619 
         142.0  0.442729 
         143.0  0.431823 
         145.0  0.391141 
         147.0  0.313090 
         148.0  0.310796 
         149.0  0.296146 
         150.0  0.280965 
         152.5  0.240727 
         155.0  0.203776 
         157.5  0.175431 
         160.0  0.143198 
         162.5  0.121621 
         165.0  0.105060 
         167.5  0.160085 
         170.0   NaN 

Для тех, кто не знаком с областью, я интерполирующим отсутствует (или плохо) подразумеваемая опционных летучесть. Они должны быть интерполированы через забастовку по истечении срока действия и комбинации типов параметров и не могут быть интерполированы по всему населению вариантов. Например, мне нужно интерполировать по опциям 2014-12-26call отдельно, чем опции 2014-12-26put.

Я был ранее выбрав кусочек значений интерполировать с чем-то вроде этого:

optype = 'call' 
expiry = '2014-12-26' 

s = df['ImpVol'][expiry][optype].interpolate().ffill().bfill() 

но рама может быть довольно большим, и я хотел бы избежать того, чтобы перебрать каждый из индексов. Если я использую метод interpolate для заполнения, не выбирая срез (то есть по всему кадру), interpolate будет интерполировать по всем суб индексам, чего я не хочу. Например:

print df['ImpVol'].interpolate().ffill().bfill() 

Expiration OptionType Strike ImpVol 
2014-12-26 call  140.0  0.233631 
         145.0  0.233631 
         147.0  0.233631 
         149.0  0.233631 
         150.0  0.233631 
         152.5  0.233631 
         155.0  0.233631 
         157.5  0.206149 
         160.0  0.149118 
         162.5  0.110867 
         165.0  0.110047 
         167.5  0.143222 
         170.0  0.176396 
         172.5  0.209570 
         175.0  0.242744 
         177.5  0.275918 
         180.0  0.309092 
         187.5  0.342267 
         192.5  0.375441 <-- interpolates from the 2014-12-26 call... 
      put   132.0  0.408615 <-- ... to the 2014-12-26 put, which is bad 
         135.0  0.441789 
         140.0  0.474963 
         141.0  0.508137 
         142.0  0.541311 
         143.0  0.543992 
         144.0  0.546672 
         145.0  0.504691 
         146.0  0.485586 
         147.0  0.426898 
         148.0  0.418084 
         149.0  0.405254 
         150.0  0.372353 
         152.5  0.311049 
         155.0  0.246892 
         157.5  0.187426 
         160.0  0.132475 
         162.5  0.098377 
         165.0  0.173948 
         167.5  0.249519 
         170.0  0.270546 
         180.0  0.452542 
         182.5  0.634539 
         185.0  0.656332 
         187.5  0.711593 

Тогда возникает вопрос, как я могу заполнить каждый подраздел мультиселекторе кадра данных индекса на основе индексов?

Answer 1

Я бы попытался развязать фрейм данных на уровне OptionType индекса.

df.unstack(level=1) 

Таким образом, вы должны получить единый индексный фрейм, который будет иметь как столбцы, так и категории, перенесенные в столбцы. Возможно, это не самый элегантный способ решения проблемы, но он должен работать, не позволяя ударам put/call накладываться.

Если для дальнейших вычислений наиболее желателен мультииндекс df, вы можете восстановить исходный формат с использованием метода стека.