Ограничить ряды параметров оптимизированным

Question

Возможно ли оптимизировать функцию с использованием optim(par = init) с ограничением, что вектор параметров всегда в порядке возрастания? Например, c(1,2,8) будет разрешено, но c(1,2,0) не разрешено?

Answer 1

Вы можете использовать constrOptim(), который может обрабатывать линейные ограничения:

constrOptim(theta=c(..), f=.., grad=NULL, 
    ui=matrix(c(-1,1,0, 0,-1,1), 2, byrow=TRUE), ci=c(0, 0)) 

Answer 2

Вы должны включить это условие в функции оптимизации:

Если ваша функция, чтобы максимизировать это:

fn<-function(x,y,z){ 

    -x^2-(1+y)^2-(z-y)^2 

} 

Вам нужно изменить его на:

fn<-function(x,y,z){ 
    if(x<y&&y<z){ 
     return(-x^2-(1+y)^2-(z-y)^2) 
    } 
    else{ 
     return(-Inf) 
    } 

} 

Теперь вы можете оптимизируйте эту функцию.