Я совершенно новый для R, и у меня есть следующая проблема:Как рассчитать коэффициенты прогнозирования в модели линейного предсказания в R?
У меня есть временной ряд/сигнал, и я хочу построить linear prediction model. Кажется, что-то вроде Matlab lpc будет здорово, но я не могу найти соответствующую функцию в R. Какой пакет я должен использовать?
Кажется, вы говорите об авторегрессионной (AR) модели - уравнения Юле-Уокера, похоже, лежат в основе того, с чем вы связаны. В этом случае функция ar в базовой установке R может быть достаточной или для более сложных моделей функция arima, также в базовой установке.
Вы также можете посмотреть Time Series Task View на CRAN для получения дополнительной информации о подходящих пакетах, и я рекомендую вам ознакомиться с дополнительными параметрами.
Тип анализа, который вы пытаетесь сделать, может быть выполнен с использованием пакетов в timeseries task view. Скорее всего, вам нужна какая-то модель авторегрессии (AR), для которой я отношусь к разделу Forecasting and Univariate Modeling этой задачи. Метод линейной фильтрации, о котором вы упоминали, вероятно, реализован в пакетах, таких как robfilter, дополнительную информацию можно найти в разделе обзора задачи Decomposition and Filtering.