Stata: Esttab из xtreg со временем фиксированные эффекты

Question

Я пытаюсь сохранить результат из нескольких сотен eststo в хранилище результатов двумерных вероятностных моделей в один файл excel с использованием esttab. Она работает для xtlogit (как ,re и ,pa), xtprobit (как ,re и ,pa) и для линейной модели вероятности xtreg (оба стандарта и ,fe. Однако, когда я использую xtreg y x i.year, fe я получаю сообщение об ошибке too many base levels specified. Google не помогает мне много.

Я пытался в течение часа создать воспроизводимый пример, но набор данных stata все работает нормально. Кажется, это не из-за количества лет или того факта, что разные спецификации имеют данные за разные годы Тем не менее, нормальный xtreg, fe' работает, проблема возникает только со временными манекенами. Самое странное, что она работает для всего sub наборов моих переменных, но не для всего списка (опять же, только время, когда фиксированные характеристики эффектов).

Есть ли у кого-нибудь идеи, как действовать? Использование drop(*.year) срабатывает всякий раз, когда возникает проблема нет (поэтому в спецификациях, где он работает, я получаю выходы без макетов года), но не предотвращает ошибку too many base levels specified; ,nobaselevels также не имеет видимого эффекта. Есть ли способ удалить фиксированные эффекты времени от eststo, прежде чем передавать их на esttab? Любое обходное решение было бы оценено также.

Answer 1

Проблема, с которой вы, возможно, сталкиваетесь, связана с тем, что Stata создает различные базовые уровни для переменной фактора year, в разных регрессиях.

Попробуйте заранее фиксируя фактор переменной базового уровня с fvset:

fvset base <some_number> year 

Проверьте help fvset и ручной ввод для деталей. Кроме того, ознакомьтесь с приведенным ниже источником, который содержит дополнительную информацию.

Источник: две должности от Statalist; один от Tim Wade и другой на Jeff Pitblado.